Gregory's ServerForwarded from Как приручить доходность
Николай Кондратьев для того, чтобы выделить из данных свои знаменитые волны, делал следующее:
1. Выделял тренд из данных;
2. Считал девятилетнюю скользящую среднюю остатков. Это было необходимо, чтобы убрать из данных циклы Жугляра.
Сегодня мы повторим это упражнение. Скачивам данные по темпам роста ВВП одной страны, которую мы назовем позднее. Убираем тренд. Считаем скользящую среднюю за 9 лет. Результат выводим на график.
Действительно, можно наблюдать определенные циклические паттерны. Периоды подъемов и спадов сменяют друг друга, образуя волны длинною 27-39 лет. До длины Кондратьева (45-60 лет), конечно, не дотянули. Но ничего, все равно есть результат.
Итак, теперь подробнее рассказываю о данных. Здесь был использован темп роста ВВП страны под названием генератор случайных чисел :) А цель примера - показать несостоятельность методики выделения длинных циклических колебаний. Ее ахиллесова пята - скользящая средняя. Она покажет более-менее четкие смены периодов подъема и спада даже в белом шуме.
#pro_theme