Нашёл магическое заклинание https://stackoverflow.com/questions/74595091/vs-code-c-sharp-braces-not-on-new-lines

Надо положить файл .editorconfig в папку с проектом и тогда форматирование заработает.

Что значит заклинание csharp_new_line_before_open_brace = none, я примерно понимаю. А вот где взять ещё заклинаний, чтоб форматировать более глубжее, я не понимаю.

Ну, хоть что-то.