Как работает вебсокет у нормальных людей:
1. Подключиться по заранее известному эндпоинту
2. Послать запрос о подписке, получить ACK, что вас подписали
4. Получать данные
5. Послать запрос об отписке, получить ACK что вас отписали

Как работает вебсокет у Kucoin.
1. Вебсокет требует аутентификацию. Но так как некоторые каналы публичны, то надо сначала дёрнуть API без аутентификации, и получить временный ключ для вебсокета
2. Из ответа п.1 достать эндпоинт, подключиться туда.
3. Послать запрос о подписке, можно указать отвечать вам на него или нет. А можно ещё создать дополнительный слой обосракции — туннели, и в каждый туннель напихать много топиков
4. Получать данные. Ну хоть тут всё как обы...
5. А нет, хуй там. Периодически надо пинговать сервер, кастомным джейсоновым пингом. С каким интервалом — указано в ответе из п.1
6. Кстати, каждое сообщение снабжено sequence number. Ведь вебсокеты работают поверх TCP/QUIC, которые ну совсем никак не умеют в гарантию очередности доставки /s